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　　《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章章節(jié)測(cè)試

　　一、單選題 共 84 題

　　題號(hào): 1

　　巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的最低乘數(shù)因子等于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 2

　　( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 3

　　( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 4

　　( )指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、 歐式期權(quán)

　　C、買入期權(quán)

　　D、美式期權(quán)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B