多選題

　　1、市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、信用風險

　　D、商品價格風險

　　E、流動性風險

　　標準答案：ABD

　　2、期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀

　　B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

　　標準答案：ABCE

　　3、在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份股票買入期權(quán)合約價值升高的是( )。

　　A、到期時間延長

　　B、利率提高

　　C、標的股票價格的波動率提高

　　D、標的股票的市場價格提高

　　E、合約的執(zhí)行價格降低

　　標準答案：ACDE

　　4、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，以下各項應進入資本賬戶的有( )。

　　A、短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

　　B、為對沖銀行賬戶風險而持有的頭寸

　　C、代客買賣的頭寸

　　D、做市交易形成的頭寸

　　E、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品頭寸

　　標準答案：ACD

　　5、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　標準答案：AC

　　6、蒙特卡洛模擬法計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括( )。

　　A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B、計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C、產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D、即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E、可以通過設置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應

　　標準答案：ACE